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Diplomados en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras.
Área: Finanzas y Contabilidad
Horario: Lunes de 19:00 a 22:00 h. y Miércoles de 19:00 a 22:00 h.
Módulos a cursar: 6
Horas: 192
Acerca del programa:
Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras; manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México y desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados.
¿A quién va dirigido?
Dirigido a administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.
¿Qué vas a aprender?
El participante tendrá las herramientas necesarias en materia de administración de riesgos de instituciones financieras, así como la capacidad de manejar la regulación nacional e internacional en el ámbito financiero
Objetivo general:
Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de:
•Aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras
•Manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México
•Desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados
¿A quién va dirigido?
Administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsablesde ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.
Planes de estudios:
Módulo 1.
Introducción a la Administración de Riesgos
Objetivos
•Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional
•Identificar el marco conceptual y las principales herramientas de la administración integral de riesgos
Temario
1. Marco Regulatorio
•Introducción
•Banca: definición y tipos
•Regulación Nacional
•Regulación Internacional
•BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)
2. Administración Integral de Riesgos
•La industria del Crédito: Mercado del Crédito, Riesgo de Crédito, Estructura del Préstamo
•Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
•Originación, administración y recuperación
•Implementación de un ERM-COSO, ISO9000:2015 eISO31000
3. Elementos de Evaluación de Instrumentos Financieros
•Instrumentos de deuda: bonos y curvas
•Instrumentos de capitales
Módulo 2.
Derivados
Objetivo:
Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.
Temario
1. Derivados
•Futuros
•Swaps
•Opciones
•Estrategias
-Cobertura
-Mercados con tendencia a la alza
-Mercados con tendencia a la baja
-Mercados con alta volatilidad
-Mercados con baja volatilidad
•Notas estructuradas
2. Derivados de Crédito
•Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
•Colaterales y garantías
•Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
•Efectividad de coberturas
•Gestión del riesgo usando derivados de crédito
•Credit Default Swap (CDS)
Módulo 3.
Riesgo de Mercado
Objetivo:
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.
Temario
1. Riesgo de Mercado
•Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
-Riesgo
-Rendimiento
-Correlación y Covarianza
•Métodos para la estimación de Volatilidad
-Histórica
-Dinámica (ARCH, GARCH, EWMA)
-Implícita-Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.
•Valor En riesgo (VaR)
-Metodologías de calculo
-Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)
-BackTest
2. Medidas de Sensibilidad
•Factores de Riesgo
-Renta Fija
-Renta Variable
-Mercancías (Commodities)
-Índices y monedas
-Derivados
•Duración y Convexidad
-Métodos de Estimación
-Sensibilidad agregada
•Análisis de duración por nodos (Key Rate Duration)
-Benchmark Análisis
-Estrategia Activa y Pasiva Análisis de Brecha
3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión
-Presupuesto de Riesgo
-Rendimiento (Risk Budget Analysis)
-Análisis de Estrés
-Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)
-Optimización y Análisis de desempeño
4. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)
Módulo 4.
Riesgo de Liquidez y ALM
Objetivo
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez
Temario
1. Riesgo de Liquidez
•Contexto Riesgo de Liquidez
•Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez
•Medidas para la Gestión de Liquidez
•Regulación local
•Pruebas de estrés
•Planes de Contingencia
•Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad
2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)
Módulo 5.
Riesgo de Crédito
Temario
1. Fundamentos del Riesgo de Crédito
•Exposición crediticia
•Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
•Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
•Exposición al Incumplimiento (EAD)
•Concentración de cartera
•Pérdida esperada y pérdida no esperada
•Back y Estrés Testing
•Capital económico
•Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
•Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos
2. Riesgo Cartera Comercial
•Composición y características de la cartera comercial
•Políticas de crédito
•Modelos Internos de Banca Comercial
•Rating
•Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
•Segunda fuente de pago: garantías y otros
•Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
•Rentabilidad ajustada al riesgo
•Utilización de calificaciones internas y pricing
3. Modelos internos de Banca de Consumo
•Definición de scoring
•Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
•Principales tipos de scoring
•Scoring de aprobación: análisis de características, métodos
•Scoringde comportamiento
•Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos Probit/Logit
•Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
•Utilización de calificaciones internas y pricing
Módulo 6.
Riesgo Operativo, Capitaly Sistémico
Temario
1. Conceptos de Riesgo Operativo
•Base de datos : incidentes
•Riesgo Inherente y Riesgo Residual
•Severidad de la Pérdida (LGD)
•Modelo LDA
•Pérdida esperada y pérdida no esperada
•Back y Estrés Testing
2. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
•Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.
•Indicadores de Riesgo Claves (KRI).
•Identificación de Riesgos Operacionales (RCA).
3. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
•Historia
•Capital Básico y sus TIERS
•Reservas
•Provisiones
•Seguros
•Bursatilizaciones
-Definiciones y términos utilizados
-Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo
-Tratamiento de las posiciones de bursatilizaciones
-Análisis de Cosechas
-Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
-Definición de los mitigantes delriesgo de crédito con el uso de valores
4. Riesgo Sistémico
Talleres
A lo largo del diplomado se intercalan un par de talleres en eluso de herramientas de gran utilidad para la práctica del administrador de riesgos. Estos talleres tienen una duración deseis horas:
1.Taller de Matemáticas y Estadística para Riesgos
2.Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones II (SPSS & @Risk)
