Contenido
Diplomado en Banca, Crédito y Gestión del Riesgo
Coordinadoras: M.D.I. Paloma Silva y M.E. Yvett Aguilar Delgado
Modulo 1:
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Objetivo:
Proporcionar el conocimiento teórico-práctico de las normas relativas a la
legislación de la intermediación en el crédito, la estructura del Sistema Financiero
Mexicano, identificando las principales actividades que realizan los intermediarios
financieros, así como las funciones de las autoridades regulatorias del país.
Temario
1. Autoridades Reguladoras
1.1. Antecedentes
1.2. SHCP
1.3. Banco de México
1.4. CNBV
1.5. CNSF
1.6. CONSAR
1.7. CONDUSEF
1.8. IPAB
2. Instituciones Financieras
2.1. Grupos Financieros
2.1.1. Tenedoras de acciones
2.2. Instituciones de Crédito
2.2.1. Bancos Comerciales
2.2.2. Banca de Desarrollo
2.2.3. Fondos de Fomento
2.3. Mercado de Valores
2.4. Otros Intermediarios Financieros
2.4.1. Aseguradoras
2.4.2. Uniones de Crédito
2.4.3. Almacenes de Depósito
2.4.4. Afianzadoras
2.4.5. Arrendadoras Financieras
2.4.6. Casas de Cambio
2.4.7. Sociedades de Ahorro y Crédito Popular
2.4.8. Sociedades Financieras Populares
2.4.9. Empresas de Factoraje
2.4.10. Sociedades de Objeto Limitado / Múltiple
2.4.11. Calificadora de Valores
2.4.12. Buró de Crédito
Módulo 2:
MODELOS MATEMÁTICOS DE APLICACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO
Objetivo:
Introducir al participante en temas de Finanzas Corporativas, así como conceptos
generales sobre riesgos financieros y mercados de capitales, con el fin de dar un
marco general para el uso y aplicación de diferentes modelos matemáticos
utilizados en diversas operaciones de crédito de uso común en las entidades
financieras. Se requerirá el empleo de paquete de cómputo de Excel.
Temario:
1. Introducción
1.1. Finanzas Corporativas
1.2. Estructura de Capital
1.3. Definiciones
2. Riesgo
2.1. Sistemático y No Sistemático
2.2. Riesgo vs Beneficio
3. Mercados Financieros
3.1. Deuda
3.2. Capital
3.3. Opciones de consumo
3.4. Teorema de Separación de Fisher
4. Matemáticas Financieras
4.1. Interés Simple
4.2. Interés Compuesto
4.3. Interés con Composición
4.4. Tasa Efectiva
4.5. Tasa Equivalente
4.6. Valor Presente Neto
4.7. Tasa nominal y Real
4.8. Anualidades
4.8.1. Anticipadas
4.8.2. Vencidas
4.8.3. Diferidas
4.8.4. Crecientes
4.9. Perpetuidades
4.9.1. Sin Crecimiento
4.9.2. Con Crecimiento
4.10. Tablas de Amortización
5. Bonos y Acciones
5.1. Definiciones
5.2. Valuación de Bonos
5.3. Valuación de Acciones
6. Valuación de Proyectos con Métodos de Certidumbre e Incertidumbre
6.1. Periodo de Recuperación
6.2. Periodo de Recuperación Descontado
6.3. TIR
6.4. Valor Presente Neto
6.5. Índice de Rentabilidad
Módulo 3:
ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE PARA FINES DE CREDITO
Objetivo:
Contar con una plataforma homogénea de herramientas contables y financieras,
utilizadas en el análisis financiero de las empresas y en la toma de decisiones, que
permitan una mejor comprensión en su relación con la evolución de las entidades
financieras y los riesgos crediticios.
Temario:
1. El entorno de las empresas y las decisiones financieras
2. Los estados financieros como instrumentos de análisis
3. Relaciones entre decisiones de inversión y financiamiento
4. Las razones financieros: análisis, interpretación
5. Los flujos de efectivo y la capacidad crediticia
6. Análisis del capital de trabajo
7. El análisis costo-volumen-utilidad
8. Los presupuestos y la planeación financiera
9. Modelos de análisis a través de computadora personal
Módulo 4:
ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO SECTORIAL
Objetivo:
Analizar la evolución e impacto cualitativo de las principales variables del entorno
económico, financiero y sectorial sobre los solicitantes de crédito, así
como identificar los atributos internos de las compañías para competir
exitosamente.
Temario
1. Información sectorial. Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte
2. Análisis del entorno de los negocios. Modelo PESTLE
3. Conceptos para el análisis sectorial
4. Análisis de la industria. Modelo de las 5 fuerzas de Porter
5. Metodología del análisis económico-financiero de empresas aplicado a un
sector
6. Análisis técnico sectorial
7. Análisis FODA sectorial. Usos y aplicaciones
8. Estrategias para la creación de una ventaja competitiva
9. Calificación del desempeño económico sectorial
10. Crédito y ciclos económicos
Módulo 5:
BANCA INTERNACIONAL
Objetivo
Introducir al participante en la actividad bancaria en constante dinamismo, a través
del análisis de las finanzas internacionales y la comprensión de la importancia de
la globalización de los mercados. Se describirán temas relevantes para la toma de
decisiones en el ámbito internacional como tipos de cambio, balanza de pagos y
riesgo cambiario.
Temario
1. Introducción a las finanzas internacionales
1.1. La teoría de la ventaja comparativa
1.2. Historia del Sistema Financiero Internacional
1.3. Orígenes del mercado de Eurodivisas
2. Globalización de los mercados
2.1. Factores que afectan la globalización de los mercados financieros
2.2. Mercados globales de bonos y de renta variable
2.3. Estado-Región vs. Estado Nación
2.4. La evolución de la función financiera corporativa
2.5. La función financiera como elemento fundamental de la estrategia
global de una empresa
2.6. La necesidad de alianzas estratégicas en el mundo global
3. Tipos de cambio
3.1. Introducción a la determinación de tipos de cambio
3.2. Organización del mercado cambiario
3.3. El mercado de divisas al contado (SPOT)
3.4. El mercado de divisas adelantado (FORWARD)
3.5. Intervención del banco central
3.6. Por que se disparan los tipos de cambio
4. Condiciones de paridad en finanzas internacionales y pronósticos de tipo de
cambio
4.1. Paridad del poder adquisitivo
4.2. Efecto Fisher y efecto internacional Fisher
4.3. Paridad de tasas de interés
4.4. Relación entre el tipo de cambio adelantado y el tipo de cambio spot
futuro
4.5. Riesgo cambiario
4.6. Pronóstico de tipos de cambio
5. La balanza de Pagos
5.1. Cuentas de la balanza de pagos
5.2. Flujo internacional de bienes, servicios y capital
5.3. Déficit de la cuenta corriente
6. Medición y administración de exposiciones al riesgo cambiario
6.1. Medición y administración de la exposición operativa
6.2. Medición y administración de la exposición por transacción
6.3. Medición y administración de la exposición por translación
6.4. Instrumentos de cobertura cambiaria (contratos adelantados de
divisas, futuros financieros, opciones de divisas, swaps)
Módulo 6
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo
Se conocerán y analizarán los riesgos de mercado, liquidez, crédito y operativo
que afectan la operación bancaria. Se expondrá la importancia de las bases
establecidas por el Comité de Basilea y su influencia en la normativa mexicana. Se
estudiarán diferentes métodos de estimación de riesgo que permiten medir el nivel
de riesgo en las instituciones financieras.
Temario
1. Definición de Administración de Riesgos
2. Riesgo de Mercado (Modelo de simulación histórica, modelo de varianza
covarianza)
3. Riesgo de Liquidez
4. Riesgo de Crédito (Modelo Creditmetrics, matrices de transición, VaR
crediticio)
5. Riesgo Operativo (Valor en riesgo Montecarlo)
6. Riesgo Legal
Módulo 7:
TESORERIA BANCARIA Y ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS
Objetivo
Conocer y analizar los elementos que integran la administración de los activos y
pasivos en la operación bancaria, así como estudiar las principales características
de los productos derivados financieros como herramientas de administración de
riesgos tales como: coberturas en las tasas de interés, liquidez y administración de
activos y pasivos que permiten tomar decisiones en las instituciones crediticias.
Temario
1. El capital y su optimización en la función bancaria
2. Principales características de los instrumentos de captación bancaria
3. Estructura y costos de los fondos bancarios
4. Estrategias de inversión
5. Estrategias de administración de activos y pasivos
6. Introducción a los productos derivados financieros
7. Forwards
8. Futuros
9. Opciones
10. Swaps
Coordinadores Académicos:
M.D.I. Ma. Paloma Silva De Anzorena
Actualmente ocupa el cargo de Director General Adjunto de promoción y
Desarrollo de Mercados en Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. y es catedrática
de materias de Finanzas de la Maestría de Administración, de Finanzas y de
Tecnologías de Información del ITAM.
Fue Director de Administración de Riesgos de la CONSAR, Subdirector de
Inversiones de AFORE XXI por la parte de IXE Grupo Financiero, donde obtuvo el
segundo lugar de rentabilidad del Sistema de Fondos especializados para el retiro
y el Certificado de Calidad ISO 9002.
Trabajó en IXE Grupo Financiero como Director de Tesorería de Consultoría
Internacional y en Nacional Financiera S.N.C. durante cuatro años en Banca de
Inversión operando mercado de dinero, mercado de cambios y mercado de
futuros. Posteriormente se desempeñó como Asesor Técnico del Tesorero
General, desarrollando la Unidad especializada de Administración de Riesgos de
Nafin junto con A.T. Kearney.
Se graduó del ITAM en la Maestría de Dirección Internacional obteniendo el grado
de excelencia académica.
Anteriormente se graduó de Licenciada de Administración con mención honorífica
con especialización en Finanzas en el ITAM, cursó un Diplomado de
Administración de Riesgos en la misma Institución y cursó un Diplomado de
Opciones y Futuros en De Paul University junto con el Chicago Mercantile
Exchange.
M.E. Yvett Aguilar Delgado
Licenciada en Administración por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) y cuenta con una maestría en Economía, Banca y Finanzas
Internacionales realizada en la Universidad de Cardiff, Inglaterra. Ha realizado
diversos estudios de postgrado en diferentes áreas financieras, destacando los
especializados en Banca, Crédito y Finanzas.
Trabajó durante diez años en Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext),
colaborando en áreas tanto pasivas encargadas del fondeo de Bancomext a través
de bancos internacionales, así como activas para el otorgamiento de crédito. En
estas últimas, durante casi dos años participó en el proceso de análisis de
empresas candidatas para obtener capital de riesgo de Bancomext y por otro lado,
durante seis años tuvo a su cargo la negociación y establecimiento de líneas de
crédito con bancos extranjeros.
Las clases del módulo cuatro serán los miércoles de 19: 00 a 22:00 hrs. y los sábados de 8:00 a 11:00 hrs.
MTRA. MARIA PALOMA SILVA DE ANZORENA MTRA. YVETT AGUILAR DELGADO
