Contenido
Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras.
Modalidad: Presencial
Área: Finanzas y Contabilidad
Horario: Lunes de 19:00 a 22:00 h. y miércoles de 19:00 a 22:00 h.
Módulos: 6
Horas: 156
Acerca del programa.
Al finalizar el diplomado los participantes tendrán la capacidad de aplicar conocimientos prácticos y teóricos a la administración de riesgos de las instituciones bancarias, financieras y de seguros. manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México. desarrollar aplicaciones de administración de activos y pasivos, riesgos financieros y de cobertura en el mercado de capitales y con productos derivados, así como gestión de riesgos de portafolio de inversiones, crédito y seguros. conocer y entender los marcos de gestión de riesgos operativos, estratégicos y ASG.
¿A quién va dirigido?.
Administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables del comité de activos y pasivos, responsables de inversiones o crédito en las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras, responsables de riesgo operativo, auditoría y control interno, incluyendo consejeros independientes.
Temario:
Módulo 1
ESTADISTICA, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y VALUACIÓN
Objetivos
Contar con los fundamentos necesarios para entender la gestión financiera y de riesgos.
Identificar y analizar el impacto cualitativo del entorno económico, financiero y sectorial, su evolución y tendencias que afectan las principales variables externas, así como los atributos internos de la compañía para competir en su ámbito de operación.
Temario
1. Estadística para riesgos
Construcción de índices
Estadísticas descriptivas
Funciones de probabilidad
Pruebas de asociación: correlación y tablas de contingencia
Regresión múltiple
Matrices y vectores para modelos multivariados
Simulación y convolución
2. Matemáticas financieras
Valor del dinero en el tiempo
Tipos y tasas de interés
Anualidades y perpetuidades
Criterios básicos de valuación de activos financieros
Módulo 2
MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Objetivos
Aprender los conceptos fundamentales de la administración integral de riesgos, su taxonomía e identificación.
Conocer el origen y las herramientas esenciales para la administración integral de riesgos.
Comprender la gestión de riesgos, habilitar y evaluar el ambiente de control, así como el tratamiento y la cobertura de los riesgos conforme al entorno regulatorio estratégico y ASG.
Temario
1. Administración integral de riesgos
Marco conceptual de la gestión de riesgos
Procesos de la gestión de riesgo
Aplicación de un marco de gestión de riesgos empresariales: COSO, ISO9000:2015
e 15031000
Modelo POCCM
Plataforma, instrumentación e infraestructura
Diseño y evaluación de controles y del sistema de gestión de controles
Proceso de crédito: originación, administración y recuperación
2. Estructura para la administración integral de riesgos
Gobernanza y gobierno corporativo
Curva de Bradley Dupont
Modelo de las tres líneas de defensa: actualización y evolución
Administración de riesgos en proyectos
Taller: modelos analíticos para la toma de decisiones
Cuadros de mando y tableros de control
Árboles de decisión
Duración probabilística de los proyectos
Modelos óptimos
Frontera de Pareto
Mapas de calor
Módulo 3
CONCEPTOS AVANZADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
Objetivos
Conocer y comprender temas para profundizar en la administración de riesgos y su aplicación en las instituciones financieras.
Comprender los posibles impactos al medio ambiente y a la sociedad de
financiamientos en los que participa directa o indirectamente una institución financiera.
Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.
Temario
1. Introducción a las finanzas sostenibles
Instituciones financieras y tendencias ambientales
Desafíos para el sector financiero
Importancia de una gestión adecuada de los riesgos de sostenibilidad
Principios de finanzas responsables
Metodologías de identificación y cobertura de riesgos ambientales y sociales
2. Mitigantes de riesgos en instituciones financieras
Riesgos inherentes y residuales
Formación de capital para cobertura de exposición al riesgo
Mecanismos de transferencia de riesgo
Módulo 4
EVALUACIÓN DE RIESGO DE MERCADO, TASA DE INTERES, TIPO DE CAMBIO Y LIQUIDEZ
Objetivo
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado, los efectos de las tasas de interés y el tipo de cambio en las posiciones activas y pasivas.
Temario
1. Métodos para la estimación de la volatilidad
Volatilidad histórica, dinámica e implícita
Modelos ARCH / GARCH, EWMA
Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes
Valor en riesgo
Metodologías de cálculo: histórica, paramétrica y simulación de Montecarlo
Análisis del valor en riesgo: marginal, incremental, condicional, contribución al valor
en riesgo
Pruebas retrospectivas (criterios de Basilea y pruebas de hipótesis)
Factores de riesgo
Tasas de interés
Índices y acciones
Monedas y fluctuaciones de precios de mercancías
Evaluación de riesgo de liquidez
Brechas de liquidez
Medidas de bursatilidad y liquidez
Elaboración de alertas tempranas y análisis de escenarios
Establecimiento y monitoreo del apetito de riesgo
Módulo 5
GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO, TASA DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO
Y LIQUIDEZ
Objetivo
Identificar técnicas para gestión de riesgos de mercado, liquidez y crédito.
Conocer los principales instrumentos de cobertura financiera y sus estrategias de aplicación, así como su administración mediante estructuras.
Temario
1. Gestión de activos y pasivos
Comité de activos y pasivos y fijación de límites
Sensibilidad a factores de mercado
Gestión del riesgo usando derivados
Funcionamiento teórico de los instrumentos financieros derivados
Clasificación de instrumentos derivados
Valor intrínseco, valor de mercado y valor temporal
Colaterales y garantías
Efectividad de coberturas
Riesgo de liquidez
Criterios de Basilea de buenas prácticas relativas a la administración del riesgo deliquidez
Caso Lehman Brothers
Gestión de la liquidez
Balance estructural, posibles fuentes de liquidez
Operaciones dentro y fuera del balance
Modelos aplicables al riesgo en los componentes del balance, de fondeo, liquidez y riesgo de crédito (cartera)
Captación de fondos y fijación de una política de precios de transferencia
Revisión, aprobación y monitoreo de las políticas de liquidez y financiamiento
Módulo 6
RIESGO DE CRÉDITO Y CONTRAPARTE
Objetivo
Conocer y aplicar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.
Temario
1.Fundamentos del riesgo de crédito
Exposición crediticia
Calificación de cartera y probabilidad de incumplimiento
Severidad de la pérdida: enfoque de garantías
Exposición al incumplimiento
Concentración de cartera
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Pruebas retrospectivas y de estrés
Capital económico
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos internos
2. Riesgo de la cartera comercial
Composición y características de la cartera comercial
Políticas de crédito
Modelos internos de banca comercial
Calificación crediticia
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Segunda fuente de pago: garantías y otros
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
Rentabilidad ajustada al riesgo
Utilización de calificaciones internas y fijación de precios
3. Modelos internos de banca de consumo, comercial y contraparte
Definición del sistema de calificaciones
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Principales tipos de calificaciones: aprobación y comportamiento
Valuación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
Modelos Probit / Logit
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Utilización de calificaciones internas y fijación de precios
5. Mitigación y transferencia de riesgos de crédito
Definición de los mitigantes del riesgo de crédito
Colaterales y garantías
Segmentación y subordinación (tranching)
Manejo de derivados de crédito (CDS)
Efectividad de coberturas
Gestión del riesgo usando derivados de crédito.
