Generalidades del Programa:
Objetivo del curso.
El programa académico tiene el propósito de contribuir al desarrollo del sector financiero, así como al de instituciones de otro tipo que requieran profesionales en la Administración de Riesgos a través de la formación de especialistas con una concepción global de la disciplina, un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades para la toma de decisiones.
¿A quién va dirigido?.
A profesionales con antecedentes muy sólidos en análisis cuantitativo. Los egresados de licenciaturas como Matemáticas, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Economía, Física o áreas afines son candidatos naturales, aunque esto no limita la posibilidad de aceptar aspirantes que posean otros antecedentes profesionales.
Requisitos de admisión.
Para poder ser considerado como candidato a ingresar al programa de la Maestría en Administración de Riesgos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser titulado, preferentemente de las carreras de Actuaría, Matemáticas, Economía, Física o alguna otra con un alto contenido de análisis cuantitativo.
- Tener promedio mínimo de 8.0(ocho) en la licenciatura.
- Presentar y aprobar el examen de admisión.
- Presentar y acreditar dos exámenes de clasificación (Microeconomía y Estadística Matemática). En caso de no aprobar alguno de los exámenes de clasificación, de acuerdo con el juicio del Comité de Admisiones, se podrán cursar los propedéuticos respectivos, y su admisión estará condicionada a la aprobación de los exámenes finales correspondientes.
- Realizar íntegramente el procedimiento de admisión.
Plan de estudios.
PRIMER TRIMESTRE.
Introducción al Análisis de Riesgos
Microeconomía Financiera I
Análisis Multivariado para Riesgos
Simulación para Riesgos
SEGUNDO TRIMESTRE.
Inversiones I
Microeconomía Financiera II
Procesos Estocásticos para Riesgos
Métodos Estadísticos Bayesianos
TERCER TRIMESTRE.
Análisis de Riesgos de Mercado
Inversiones II
Series de Tiempo para Riesgos
Optimización para Riesgos
CUARTO TRIMESTRE.
Análisis de Riesgos de Crédito I
Diseño de Bases de Datos
Optativa I
Optativa II
QUINTO TRIMESTRE.
Análisis de Riesgos de Crédito II
Inversiones III
Valores de Renta Fija
Econometría Financiera
SEXTO TRIMESTRE.
Riesgo Operativo
Valores de Renta Variable
Data Warehouse
Optativa III
Plan de estudios en diez trimestres.
PRIMER TRIMESTRE.
Introducción al Análisis de Riesgos
Microeconomía Financiera I
Análisis Multivariado para Riesgos
SEGUNDO TRIMESTRE.
Inversiones I
Microeconomía Financiera II
Procesos Estocásticos para Riesgos
TERCER TRIMESTRE.
Inversiones II
Series de Tiempo para Riesgos
CUARTO TRIMESTRE.
Diseño de Bases de Datos
Optativa I
QUINTO TRIMESTRE.
Valores de Renta Fija
Econometría Financiera
Simulación para Riesgos
SEXTO TRIMESTRE.
Valores de Renta Variable
Data Warehouse
Métodos Estadísticos Bayesianos
SÉPTIMO TRIMESTRE.
Análisis de Riesgos de Mercado
Optimización para Riesgos
OCTAVO TRIMESTRE.
Análisis de Riesgos de Crédito I
Optativa II
NOVENO TRIMESTRE.
Análisis de Riesgos de Crédito II
Inversiones III
DÉCIMO TRIMESTRE.
Riesgo Operativo
Optativa III
MATERIAS OPTATIVAS.
- Redes Neuronales para Finanzas
- Modelos Lineales Generalizados para Riesgos
- Análisis de Supervivencia para Riesgos
- Temas Selectos de Estadística para Riesgos
- Temas Selectos de Matemáticas para Riesgos
- Temas Selectos de Riesgos
- Administración de Instituciones Financieras
- Valuación de Opciones y Derivados
- Laboratorio de Riesgos
- Gestión de Portafolios
- Modelos e Incertidumbre en Finanzas
- Procesos Estocásticos para Finanzas
- Series de Tiempo Financieras
- Administración de Riesgos para Compañías de Seguros
Duración.
10 trimestres