Diplomado en Riesgos Financieros

Proporcionar al participante los conocimientos teórico-prácticos más actualizados para la administración del riesgo y sus aplicaciones para la toma de decisiones estratégicas, la gestión de activos y pasivos, la asignación de capital, la evaluación del desempeño y el cumplimiento con las normas legales.
Determinar la política financiera del organismo, la cual incluye la política presupuestal, crediticia, contable y de gestión de riesgos financieros.

Beneficio:

Al terminar el diplomado los participantes tendrán en sus manos la posibilidad de llevar a la práctica de inmediato las herramientas y habilidades desarrolladas. Permitiendo que la inversión realizada en el diplomado fructifique en el corto plazo.

Dirigido a:

Directivos, gerentes, tesoreros, auditores, contralores, ejecutivos y analistas financieros que sean responsables de la administración de portafolios, de la administración del riesgo financiero, o del análisis crediticio. También a responsables de las tesorerías de empresas que desean tomar un papel activo en la administración de activos y pasivos.

Requisito:

Licenciatura terminada.

Contenido:

Módulo 1 Homologación de estadística.

El participante obtendrá conocimientos de probabilidad y estadística; así como los métodos más utilizados para la administración de portafolios y el análisis del riesgo necesario.

Temario

1. Generalidades de estadística.
2. Distribuciones de frecuencias.
3. Medidas de tendencia central.
4. Probabilidad y estadística.
5. Análisis de regresión.
6. Momentos (varianza, desviación estándar y coeficente de correlación).
7. Distribuciones de probabilidad (continuas y discretas).

21. Estimación de reservas y nivel de capitalización.
22. Determinación de capital económico.
23. Asignación de precio a través de RAROC.

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 4 Riesgo balance ALM.

Se estudiará la administración de activos y pasivos y sus efectos en la creación de valor de los accionistas, se estudiarán las técnicas del ALM utilizadas en el manejo de utilidades y de administración de riesgo en los bancos comerciales, en lo referente al manejo de capital ajustado por riesgo, provisiones para riesgo de crédito y la administración de tasas de interés y riesgo de liquidez.

Descripción.- Se estudiarán los componentes del modelo de ALM, lo que implica no sólo la evaluación de la estructura de capital, sino el pronóstico de:
Flujos de efectivo (tomando en cuenta inversiones, desinversiones, vencimientos, reprecios, probabilidad de pago (créditos) y en general aspectos de valuación). Tasas de interés (descuentos y rendimientos).

Inflación y aspectos económicos. Aspectos regulatorios (cambios en impuestos y reglas contables).

Temario

1. Marco de actuación ALM.
2. Aspectos organizativos y regulatorios.
3. Fuentes de riesgo de tasas de interés.
4. Conceptos de análisis de brechas (Gap).
5. Cálculo de brechas de tasas de interes (Gap reprecio).
6. Cálculo de brechas de flujos de efectivo.
7. Estimación del impacto sobre el margen financiero.
8. Net Interst Income - NII.
9. Riesgo de liquidez gap de liquidez.
10. Cálculo de gap de liquidez .
11. Posición de la liquidez global con base en la hoja de balance.
12. Requerimientos de capital.

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 5 Riesgo operativo.

Al finalizar el módulo, el participante comprenderá el riesgo operativo, así como las metodologías para su adecuada gestión, mostrando una actitud favorable hacia las sanas prácticas bancarias.