Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras
Modalidad de imparticiónLa modalidad de estudio es presencial.
Número de horasTiene una duración de 6 módulos que se desarrollan en 180 horas.
Titulación oficialEl centro entrega un certificado de graduación.
Valoración del programaEn el Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras, usted podrá aplicar sus conocimientos sobre administración de riesgos en el ámbito financiero, manejando activos y pasivos, conociendo los mercados y las estructuras financieras de las empresas. Aprenderá en detalle sobre la importancia del proceso de crédito, desde su promoción y análisis hasta su aprobación.
Dirigido aCurso dirigido a: administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.
EmpleabilidadPodrá trabajar en financieras, empresas varias, bancos y de manera independiente, como analista de riesgos financieros o asesor.
Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras
ContenidoDiplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras.
Área: Finanzas y Contabilidad Horario: Lunes de 19:00 a 22:00 h. y miércoles de 19:00 a 22:00 h. Módulos: 6 Horas: 192
Descripción.
Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras; manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México y desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados.
¿A quién se dirige?.
Dirigido a administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.
¿Qué vas a aprender?.
El participante tendrá las herramientas necesarias en materia de administración de riesgos de instituciones financieras, así como la capacidad de manejar la regulación nacional e internacional en el ámbito financiero.
Nuestros profesores.
Los programas se impartirán por profesores especializados en el área, es posible que no todos se muestren en este listado y haya cambios sin previo aviso.
Temario:
Módulo 1. Introducción a la Administración de Riesgos.
Objetivo:
Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.
Identificar el marco conceptual y las principales herramientas de la administración integral de riesgos
Temario:
1. Marco Regulatorio
Introducción
Banca: definición y tipos
Regulación Nacional
Regulación Internacional
BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)
2. Administración Integral de Riesgos
La industria del Crédito: Mercado del Crédito, Riesgo de Crédito, Estructura del Préstamo
Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
Originación, administración y recuperación
Implementación de un ERM
- COSO, ISO9000:2015 e ISO31000
3. Elementos de Evaluación de Instrumentos Financieros
Instrumentos de deuda: bonos y curvas
Instrumentos de capitales
Módulo 2. Derivados.
Objetivo:
Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.
Temario:
1. Derivados
Futuros
Swaps
Opciones
Estrategias
- Cobertura
- Mercados con tendencia a la alza
- Mercados con tendencia a la baja
- Mercados con alta volatilidad
- Mercados con baja volatilidad
Notas estructuradas
2. Derivados de Crédito
Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
Colaterales y garantías
Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
Efectividad de coberturas
Gestión del riesgo usando derivados de crédito
Credit Default Swap (CDS)
Módulo 3. Riesgo de Mercado.
Objetivo:
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.
Temario:
1. Riesgo de Mercado
Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
- Riesgo
- Rendimiento
- Correlación y Covarianza
Métodos para la estimación de Volatilidad
- Histórica
- Dinámica (ARCH, GARCH, EWMA)
- Implícita
- Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.
Valor En riesgo (VaR)
- Metodologías de calculo
- Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)
- BackTest
Análisis de duración por nodos (Key Rate Duration)
- Benchmark Análisis
- Estrategia Activa y Pasiva Análisis de Brecha
3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión
- Presupuesto de Riesgo-Rendimiento (Risk Budget Analysis)
- Análisis de Estrés
- Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)
- Optimización y Análisis de desempeño
4. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)
Módulo 4. Riesgo de Liquidez y ALM.
Objetivo:
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez.
Temario:
1. Riesgo de Liquidez
Contexto Riesgo de Liquidez
Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez
Medidas para la Gestión de Liquidez
Regulación local
Pruebas de estrés
Planes de Contingencia
Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad
2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)
Módulo 5. Riesgo de crédito.
Temario:
1. Fundamentos del Riesgo de Crédito
Exposición crediticia
Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
Exposición al Incumplimiento (EAD)
Concentración de cartera
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Back y Estrés Testing
Capital económico
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos
2. Riesgo Cartera Comercial
Composición y características de la cartera comercial
Políticas de crédito
Modelos Internos de Banca Comercial
Rating
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Segunda fuente de pago: garantías y otros
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
Rentabilidad ajustada al riesgo
Utilización de calificaciones internas y pricing
3. Modelos internos de Banca de Consumo
Definición de scoring
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Principales tipos de scoring
Scoring de aprobación: análisis de características, métodos
Scoring de comportamiento
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos Probit/Logit
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Utilización de calificaciones internas y pricing
Módulo 6. Riesgo operativo, capital y sistémico.
Temario:
1. Conceptos de Riesgo Operativo
Base de datos : incidentes
Riesgo Inherente y Riesgo Residual
Severidad de la Pérdida (LGD)
Modelo LDA
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Back y Estrés Testing
2. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.
Indicadores de Riesgo Claves (KRI).
Identificación de Riesgos Operacionales (RCA).
3. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
Historia
Capital Básico y sus TIERS
Reservas
Provisiones
Seguros
Bursatilizaciones
- Definiciones y términos utilizados
- Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo
- Tratamiento de las posiciones de bursatilizaciones
- Análisis de Cosechas
- Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
- Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
4. Riesgo Sistémico
Talleres:
A lo largo del diplomado se intercalan un par de talleres en el uso de herramientas de gran utilidad para la práctica del administrador de riesgos. Estos talleres tienen una duración de seis horas.
1. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones (SPSS & Excel)
Prácticas Estratégicas
Reportes Dinámicos
Contienda de Pronósticos
Regresión Múltiple
2. Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones II (SPSS & @Risk)
Dashboards o Síntesis Contundentes
Arboles de Decisión
Clusters o Conglomerados
Módelos Optimos
- Frontera de Pareto
- Métricas de Clasificación
- Curva ROC
- Curva de Impacto Incremental o Lifting
Otra formación relacionada con asesoría financiera