Modalidad de imparticiónEl Diplomado en Productos Financieros Estructurados se imparte de forma presencial.
Número de horasEl Diplomado tiene una duración de 150 horas.
Titulación oficialAl finalizar el curso el ITAM te entregará un certificado que acreditará tu participación.
Valoración del programaEste diplomado implica una revisión a profundidad de los principales procesos para el análisis financiero. Después de cursarlo te habrás hecho de conocimiento especializado que te permitirá diseñar, operar, valuar y aprovechar los Productos Financieros Estructurados.
Precio del cursoSolicita información para conocer más sobre los precios.
Dirigido aCualquier persona que esté interesada en tener una comprensión avanzada de los productos estructurados financieros. Es importante tener experiencia previa en Microsoft Excel así como nociones básicas de programación.
EmpleabilidadUna vez que hayas acreditado el Diplomado en Productos Financieros Estructurados tu carrera en ésta área recibirá un impulso considerable. Si te encuentras estudiando, este diplomado será un complemento excelente para tu formación.
Diplomado en Productos Financieros Estructurados
ContenidoDiplomado en Productos Financieros Estructurados.
Área: Finanzas y Contabilidad
Horario: Lunes de 19:00 a 22:00 h. y Miércoles de 19:00 a 22:00 h.
Módulos a cursar: 7
Horas: 150
Acerca del programa:
Al finalizar el diplomado, los participantes tendrán la capacidad de comprender y aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los productos estructurados financieros. Se pondrá énfasis en la valuación, la elaboración de calculadoras en Excel con algunas rutinas en Visual Basic y la aplicación directa en el mercado financiero.
¿A quién va dirigido?
Personas dedicadas al medio financiero o académico, traders, brokers, administradores de riesgos, reguladores y personal de tesorería que quieran especializarse en productos estructurados.
¿Qué vas a aprender?
Al término del diplomado, los participantes tendrán los conocimientos necesarios para el uso de productos estructurados.
Tematica:
Módulo 1: Introducción
Objetivo
Proporcionar al alumno los conceptos, aplicaciones y marco teórico general para entender, diseñar, operar y valuar instrumentos estructurados, y para saber cómo funcionan y cómo pueden beneficiar a los inversionistas.
Temario
1. Conceptos generales
2. Proceso de diseño
3. Aplicaciones
4. Elementos de valuación para instrumentos de deuda
5. Valuación de derivados plain vanilla
Forwards
Swaps
Opciones
6. Depósito sintético
Módulo 2: Trading Economy
Objetivo
Familiarizar al alumno con los principales indicadores económicos, su impacto en el mercado financiero y su relevancia en la toma de decisiones de inversión.
Temario
1. Repaso de los principales conceptos de economía
2. Indicadores que mueven al mercado
3. Interpretación de indicadores económicos
4. Trade Ideas
5. Principales páginas de referencia en Bloomberg
Módulo 3: Notas estructuradas con un solo flujo a vencimiento
Objetivo
Proporcionar al alumno las habilidades necesarias para el diseño y valuación de instrumentos estructurados, así como el perfil de riesgo implícito en las estructuras.
Temario
1. Participación
2. Rango Knock-Out
3. Wedding Cake
4. Baseball
5. Range Accruals
6. Reverse Convertibles
7. Worst of
8. Valuación de las opciones implícitas
Black-Scholes
Modelo binomial
Simulación Montecarlo (un activo y multivariado)
9. Análisis de sensibilidad
10. Riesgos implícitos
Módulo 4: Notas estructuradas cuponadas
Objetivo
Aprender a elaborar notas de mayor grado de dificultad y adquirir la habilidad de crear nuevos productos. Trasladar las necesidades del cliente y la situación de mercado a notas específicas.
7. Vehículos de reempaquetamiento
Sustitución del fondeo tradicional por securities
Transformación del riesgo de crédito
Valuación
Análisis de correlación
8. Aproximación a la valuación de instrumentos de deuda a partir de una curva de riesgo crediticio
9. Análisis de sensibilidad
10. Riesgos implícitos
Módulo 7: Ajuste por cargo de crédito (Credit Value Adjustment, CVA)
Objetivo
Aprender a analizar la exposición al riesgo de contraparte en cada transacción, así como su cobertura, por medio de modelos para calcular ajustes por cargo de crédito. Identificar la relación que guardan las cláusulas firmadas en el ISDA con el impacto en los cargos por CVA.
Temario
1. Definición
2. Riesgo de crédito
3. Medidas de exposición al riesgo crediticio
Exposición máxima
Exposición esperada
4. Implantación
5. Valuación
6. Emisiones de terceros
7. ISDA
Concepto
Explicación de cláusulas
Credit Support Annex (CSA)
Netting Agreements
Thresholds
8. Regulación contable para CVA (IFRS y USGAAP)